Profesyonel tüccarların göreceli güç endeksinden (RSI) sapın ve karı maksimize edin
Felix, 15 yıldan fazla kişisel ticaret deneyimine sahip, özellikle fiyat trendi ticareti, ters ticaret ve algoritmik ticarette iyi olan tam zamanlı bağımsız bir döviz tüccarıdır. Finansal özgürlüğün erken farkına varılması nedeniyle, artık seyahat etmek için daha fazla zamanı var ve aynı zamanda ticaret blogunu ruh haline göre güncelleyecek. Bugünün makalesinde, Felix'in klasik bir ticaret stratejisini paylaşacağız. Ticaretten sapmak için RSI nasıl kullanılır? .
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Stratejiyi ayrıntılı olarak açıklamadan önce, önce RSI tanımını anlayalım / gözden geçirelim. Göreceli Güç Endeksi (RSI), belirli bir süre içinde yükselen nokta sayısı ile yükselen ve düşen nokta sayılarının toplamının oranına dayanan teknik bir eğridir. Belli bir zaman diliminde piyasanın refahını yansıtabilir. İlk olarak Welles Wilder tarafından vadeli işlem ticaretine uygulandı.Daha sonra insanlar, birçok grafik teknik analizinde, güç göstergelerinin teori ve uygulamasının hisse senetleri ve döviz piyasalarına kısa vadeli yatırımlar için son derece uygun olduğunu buldular, bu nedenle bunlar kullanıldı Yükselişinin ve düşüşünün ölçülmesi ve analizinde. Analiz göstergesinin tasarımı, fiyat eğiliminin gücünü yansıtan üç satıra dayanmaktadır.Bu grafik, yatırımcılara bir işletme temeli sağlayabilir ve kısa vadeli spread işlemleri için çok uygundur (kaynak: Baidu Ansiklopedisi).
Kuvvet göstergeleri teorisi, piyasa fiyatlarında herhangi bir keskin yükselme veya düşüşün 0-100 arasında değişeceğine inanmaktadır.Normal dağılıma göre RSI değerinin 30-70 arasında değiştiğine inanılmaktadır. Genellikle 80 hatta 90 pazarın ulaştığı kabul edilir. Aşırı alım, piyasa fiyatı doğal olarak düşecek ve ayarlanacaktır. Fiyat 30'un altına düştüğünde, aşırı satım durumu olarak kabul edilir ve piyasa fiyatı toparlanacaktır.
Hesaplama yöntemi
N gün RS = ×% 100. Formülde, A N gün cinsinden kapanış kazançlarının toplamı; B N gün cinsinden kapanış zararlarının toplamı (pozitif bir değer alın); N gündeki RSI = A / (A + B) × 100
Hesaplama formülünden RSI hesaplamasının çok basit olduğunu görebiliriz ve aslında şu şekilde anlaşılır: tüm dalgalanmanın belirli bir aşamasındaki fiyat artışının neden olduğu dalgalanmanın yüzdesi.
RSI değeri
1. Döviz piyasası eğiliminin gücünü değerlendirmek. RSI göstergesi 30'dan az ise, bu bir zayıflıktır. 70'den büyük güçlüdür;
2. RSI göstergesi ilk kez saparsa, genellikle tersine döner.
Yukarıdaki örnekte, RSI göstergesi bize bir alış sinyali verdiğinde, fiyat aşırı satım bölgesinde olduğu için, fiyat tekrar düşmeden önce biraz yükseldi. Daha sonra RSI göstergesi aşırı alım alanının değerini gösterdiği için bir satış sinyali aldığımızda fiyat yükselmeye devam ediyor.
Size bir ipucu verebilir, ancak gerçek eylem için yeterince kesin değildir. Felix, RSI göstergelerine dayalı birçok otomatik strateji yazdığını ve tek başlarına çalıştıklarında performanslarının neredeyse zayıf olduğunu söyledi. Daha iyi bir yöntem, RSI göstergesini ayarlanmış bir filtre olarak kullanmaktır ve gerçek alım veya satım tetikleyicisinin diğer parametreleri kullanması gerekir.
Bu nedenle, daha güvenilir RSI tabanlı ticaret stratejilerine ihtiyacımız var. RSI ayrışması . RSI ayrışması, fiyatların yükselme eğiliminde daha yüksek zirveler oluşturduğu, RSI göstergelerinin ise daha düşük zirveler yaptığı anlamına gelir. Veya ters yönde: Bir düşüş trendinde fiyat daha düşük bir seviyede olduğunda, RSI göstergesi daha yüksek bir düşük seviyededir. Aşağıda bir örnek verilmiştir:
Burada fiyatın yükseliş eğilimi gösterdiğini görebiliriz. Yükseliş trendinin başlangıcında, RSI göstergesi fiyata çok benzer; her ikisi de yükseliyor. Bununla birlikte, bir noktada, fiyat yine de daha yüksek zirveler yaratacak, ancak RSI göstergesi düşmeye ve daha düşük zirveler oluşturmaya başlıyor. Bu aradığımız şey Sapma . Düşüş trendinde tersini görüyoruz:
Bu örnekte, fiyat düşüş eğilimindedir. Fiyat düşük seviyenin altına düşüyor, ancak aniden RSI göstergesi şu bilgileri ortaya çıkardı: RSI göstergesi aynı anda düşüşü kırmadı, ancak daha yüksek bir düşük gösterdi. RSI ayrışması .
RSI ayrışması neden faydalıdır?
Devam etmeden önce bunun neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Şöyle düşünebilirsiniz: "Tamam, görüyorsunuz, fiyat bir yöne gittiğinde ve RSI göstergesi diğer yöne gittiğinde, RSI sapması meydana gelecektir. Ama bunun faydası nedir?"
RSI göstergesinin bir momentum veya güç göstergesi olduğunu lütfen unutmayın. Fiyat ve RSI göstergesi tutarlı olduğu sürece, mevcut eğilimin veya fiyat hareketinin belirli bir yönde ivme gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak fiyat ile RSI göstergesi arasında bir farklılık gördüğümüzde, bu momentum zayıflayacak. RSI'daki sapma, mevcut eğilimin güç kaybettiğini gösteriyor!
RSI göstergesinin nasıl hesaplandığını hatırlarsanız, RSI farklılaştıkça ortalama kazançların ortalama kayıplara oranının değişmeye başladığını göreceksiniz. Başka bir deyişle: RSI'nın sapması bize mevcut eğilimin ivme kaybettiğini ve trendin tersine çevrilmesi için koşulların oluştuğunu gösteriyor. Bunlar momentum transferinin ilk aşamalarıdır ve bu tam olarak ters tüccarlar olarak beklediğimiz ticaret sinyalidir!
RSI ayrışması nasıl çizilir
Sapma çizerken hatırlanması gereken birkaç şey var. Bir yükseliş trendi sırasında, sapmayı tespit etmek için yüksekleri (düşükleri değil!) Bağladığımızı fark etmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda, RSI endeksinin alçaktan ziyade yükseklerini birbirine bağlıyoruz. Öte yandan, bir düşüş trendindeysek, fiyat trendinin düşük noktasını (yüksek noktası değil) RSI göstergesinin düşük noktasıyla ilişkilendirmemiz gerekir (aşağıdaki şekle bakın).
Bu nedenle, farklılıkları çizme şeklimiz, fiyat tablolarına genellikle eğilim çizgileri çizme şeklimizden biraz farklıdır. Bu durumda, yükseliş trendinin yüksek seviyelerini düşüş trendinin düşük seviyeleriyle ilişkilendirebilirsiniz. Bunu, fiyatın trend çizgisini ne zaman kıracağını görmek için yapıyoruz, ancak RSI ayrışması durumunda, tam tersini yapmalıyız!
Yatay trend çizgisine nasıl bakılır?
Sıklıkla karşılaştığım bir başka soru da, eğer trend çizgilerinden biri temelde yataysa, hala bir sapma olarak kabul edilir mi?
Cevap basit: Evet . Biraz daha uzun cevap, temelde her zaman Dikkat Trend çizgileri (fiyat ve RSI göstergeleri). Bana öyle geliyor ki, iki trend çizgisinin artık aynı yönde olmadığı andan itibaren bir sapma meydana geldi. Yukarıdaki örnekte, fiyatın çok güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu ve trend çizgisinin çok dik olduğunu görebiliriz. Öte yandan, RSI endeksi düz.
RSI diverjansı nasıl kullanılır
Son olarak, RSI ayrışmasını ticarete nasıl dahil edeceğimizi konuşmak için biraz zaman ayıralım. Benim için, her ikisi de Momentum Exhaustion ile ilgili olan RSI diverjansının iki ana kullanımı vardır:
-
Yakında bir trendin tersine dönebileceğine dair erken bir ipucu;
-
İçinde bulunduğunuz trendin ivme kaybedip kaybetmediğini ve mevcut pozisyonda kar etmeniz gerekip gerekmediğini gözlemlemek için iyi bir referans göstergesidir.
RSI sapmasının kendisi, işleme girmek için yeterince güçlü bir sinyal değildir. Dolayısıyla, RSI diverjansını kullanma yaklaşımım, ikna edici bir tersine çevirme kurulumu oluşturmak için bir araçtır. Ters ayar RSI ayrışmasını, artı% 200 Fibonacci uzantısını, artı baş ve omuz modelini gösteriyorsa ve ters yönde momentum göstermeye başlarsa, o zaman pazara girip girmeyeceğimi düşünmek için iyi bir zaman.
Buna ek olarak, RSI ayrışması hala çok değerlidir çünkü bunlar trendin tersine çevrilmesinin önde gelen göstergeleridir; bu, tersine çevirme mekanizmasının oluşumundan önce bile sıklıkla RSI ayrışmasını görüyoruz demektir. Bu, bir eğilimin yakında tersine dönüp dönmeyeceğini tahmin etmenin iyi bir yoludur.
Tabii ki, bu her zaman olmayacak, ancak RSI ayrışması kesinlikle ticaret "araç kutumdaki" en değerli araçlardan biri. RSI sapmasını kullanmakla ilgilenenlere bunu tartışmak ve tavsiye etmek istiyorum. Doğru trend çizgisini çizmeyi deneyebilir ve bu makaledeki sonuçlarımı hatırlayabilirsiniz. Bir sapma bulursanız, trendin gerçekten ivmesini kaybedip kaybetmediğini ve yön değiştirip değiştirmediğini görmek için fiyatı takip edin.
