Kağıt, Bitcoin'i manipüle eden borsaları ortaya çıkarıyor: robotlar, fiyat artışları elde etmek veya bitcoin'in kaybolduğu gerçeğini örtbas etmek için sahte işlemler yapıyor
Leifeng.com AI Financial Review, 16 Ocak'ta tanınmış ekonomi dergisi "Journal of Monetary Economics" ten bir alıntı, "Bitcoin Ekosisteminde Fiyat Manipülasyonu" başlıklı bir araştırma makalesi yayınladığını bildirdi. Amerikan ve İsrail üniversitelerinden ekonomi ve bilgisayar bilimi alanlarında dört araştırmacının ortak yazarı. Bu yazıda, dört yazar Şubat-Kasım 2013 arasında dünyanın en büyük Bitcoin borsası MT.Gox tarafından sızdırılan işlem bilgileri üzerine odaklanmış bir çalışma yürüttüler ve "şüpheli işlem aktivitesi" (şüpheli işlem aktivitesi) olduğunu buldular. ticaret faaliyeti) Bitcoin fiyatlarını manipüle etme fenomeni.
Şimdi, Bitcoin 2017'de 20.000 ABD Doları gibi yüksek bir fiyata ulaştığında, Google aramalarında yıllık anahtar kelimelerden biri haline geldi.Bu bir numaralı dijital para biriminin etkisi genişlemeye devam etti ve dünya çapında ilgi gördü. Bu makale korkunç bir gerçeği ortaya çıkarabilir: genel piyasa değeri bir trilyon ABD dolarından fazla olan bir dijital para biriminin fiyatı, birkaç tüccar tarafından keyfi olarak manipüle edilmiştir. 2013'ün sonundan 2014'e bakıldığında, Bitcoin'in fiyatı rokete benzer bir hızda 150 ABD Dolarından 1.000 ABD Dolarına yükseldi.Kağıt, bunun arkasındaki büyük faktörün yukarıda bahsedilen "şüpheli işlem aktivitesinin" sonucu olduğuna inanıyor.
Robotlar sahte işlem hacmi
Gazeteye göre, araştırmacılar şüpheyi ilk olarak 2014 yılında MT.Gox'un MT.Gox'un borsasında bitcoin hırsızlığını duyurmasından sonra işlem bilgileriyle ilgili çok sayıda belgenin sızdırıldığını duyurmasıyla keşfetti. Nisan 2011'den Kasım 2013'e kadar işlem kimliği, işlem tutarı, işlem süresi, kullanılan para birimi, kullanıcının uyruğu ve alan kodu dahil olmak üzere yaklaşık 18 milyon işlem kaydı, bunlardan en önemlisi kullanıcı kimliği Bu bilgi. Araştırmacılar, dahili veri olarak her bir kullanıcı kimliğinin MT.Gox kullanıcısına bağlı olduğunu buldu. Araştırmacıların bu büyük miktardaki işlem bilgilerini izledikleri ve nihayet birçok işlemin aynı kullanıcıya yönlendirildiğini gördüler.
Gazete, MT.Gox'un işlem verilerinin 2014'te sızdırılmasının ardından, ticaret faaliyetlerine katılan birkaç kullanıcının bu Bitcoin ticaret platformunun "şüpheli ticaret faaliyetleri" olduğunu iddia eden makaleler yayınladığını belirtti. Araştırmacılar, yukarıdaki verilerin daha fazla araştırılması ve analiz edilmesi yoluyla, bu kullanıcıların şüphelerinin doğru olduğunu belirttiler: en şüpheli ticaret davranışları tüccarlar Markus ve Willy idi ve araştırmacıların analizine göre, hepsi yapay olarak robot hesapları oluşturuyordu. MT.Gox Bitcoin ticaret hacmini artırmak için alım satım işlemlerini satmayın ve sabitlemeyin.
Bunlar arasında, araştırmacılar, geniş işlem bilgilerinde, işleme dahil olan bazı kullanıcıların milliyet ve alan kodu sütununun altında özel bir "??" karakter işareti olduğunu bulduklarını belirtti. Araştırmacıların analizine göre, coğrafi bilgileri normal görüntüleyen kullanıcıların aksine, anormal bilgiye sahip kullanıcılar işlemde sadece bitcoin satın alırlar ve asla satmazlar, bu nedenle araştırmacılar bu ismi Markus'a kadar takip etmişlerdir. Hesap.
Daha derine inen araştırmacılar, Markus'un hala birçok şüpheli noktası olduğunu keşfettiler. Bu hesap hiçbir zaman işlem ücreti ödemez ve Bitcoin ödeme fiyatını rastgele belirler. En ilginç olanı ise, hesapla ilgili işlem kayıtlarının incelenmesinde, ödenen işlem tutarının bir kısmının çok mantıksız belirlendiğinin, hatta bazılarının değişmeden bir gün boyunca aynı sayıda sabitlendiğinin ortaya çıkmasıdır. Yukarıdakilere dayanarak, araştırmacılar şu sonuca vardı: Markus, elde ettiği bitcoinler için aslında herhangi bir miktar ödemedi ve hatta hesabın kendisi bile sahte ve tuttuğunu iddia ettiği bitcoinler herhangi bir gerçek para birimi tarafından desteklenmedi. Diğer işlem kullanıcıları için, Markus'un işlemde ödemesi gereken gerçek yasal para birimini değil, yalnızca platformdaki değişiklik sayısını aldılar.
Araştırmacıların istatistiklerine göre, Markus hesabının aktif dönemi 14 Şubat - 27 Eylül 2013 arasındadır. Dönem içinde bu hesap satın aldığı bitcoin için herhangi bir ödeme yapmamış, işlem ücretlerini de ödememiş, toplam değeri 70 milyon ABD dolarını aşan işlem hacminde toplam 335.898 bitcoin üretti.
Tek bir kimlik kullanan Markus'tan farklı olarak araştırmacılar, şüpheli işlem aktiviteleri başlatan başka bir kullanıcı olan Willy'nin 49 farklı hesap kullandığını buldu.Her hesap, sipariş sırasına göre 2,5 milyon dolarlık sabit Bitcoin satın aldı ve Hiç satılmadılar. Markus, 27 Eylül - 30 Kasım 2013 tarihleri arasında 7 saat 25 dakika kalıcı olarak çevrimdışı kaldıktan sonra, Willy'nin bu 49 hesabı 2,5 milyon dolarlık Bitcoin satın almak için sıraya girdi ve ardından kalıcı olarak çevrimdışı oldu. Ardından bir sonraki hesap çevrimiçi olur ve bu tür ticaret işlemlerini tekrar eder.
Araştırmacı, Markus'a benzer şekilde aynı miktarda bitcoin ve etkinlik kayıtlarını tekrar tekrar satın almak için kuyruk makinelerinin çalışması gibi harici kanıtlara ek olarak, ana kanıtın dahili kullanıcı kimliği bilgilerinin yanlış gösterilmesi olduğunu söyledi. Araştırmacılar hesap kimliği çalışmasında Willy ile aynı dönemdeki işlemlere ait normal hesap bilgilerinin "650000", şüpheli işlem yapan hesapların bilgilerinin ise 658152-832432 aralığında görüntülendiğini tespit etmişlerdir.
Makalede ayrıca, MT.Gox'un uygulama programı arayüzünün çevrimdışı olduğu farklı zaman dilimlerinde, Willy ile ilgili ticari faaliyetlerin devam etmesi dışında hiçbir ticari faaliyetin yapılmadığı belirtildi. Ve Willy, 112 milyon ABD doları tutarında işlem tutarı içeren toplam 268.132 bitcoin "satın aldı". Toplamda, Kasım 2013 itibariyle, Markus ve Willy yaklaşık 600.000 bitcoin elde etmişti ki bu, MT.Gox'un 2014'ün başlarında ilan ettiği ve çalınan 650.000 bitcoine çok benziyor.
Bitcoin kaybı hakkındaki gerçeği örtbas etmek mi?
Markus ve Willy birlikte o kadar büyük miktarda Bitcoin satın aldılar ki, arkasında ne tür bir kar var? Makalenin analizine göre iki olasılık var.
Birincisi, bu, kurucusu Mark Karpales tarafından hackerlar Haziran 2011'de MT.Gox'tan büyük miktarda Bitcoin çaldıktan sonra, borsanın birkaç yıldır kayıplarını kapatmak için benimsediği "özel bir yöntem". Tüketiciler MT.Gox'ta bitcoin alıp sattıklarında, hesaplarındaki fiat para birimi ve bitcoin doğrudan değiştirilmeyecek ve yalnızca defter tutma yoluyla kaydedilecektir. Bitcoin için bu, tüketicinin hesabının, tüketicinin satın aldığı Bitcoin'i hemen harcayabilmesi için gerçekten özel bir anahtar oluşturmadığı, ancak özel anahtar için tekrar başvurması gerektiği anlamına gelir.
Bu nedenle, bu teorik olarak MT.Gox'un bu tasarımı bu kadar büyük miktarda Bitcoin kaybı olasılığını örtmek için kullandığını açıklıyor. Bu kadar büyük miktarda Bitcoin satın almak için bir robot hesabı kurarak, MT.Gox'un genel işlem hacmini koruyabilir ve Bitcoin'i tüketicinin bakiyesine "aktarmaya" devam edebilir. Bu aynı zamanda tüketicilerin itibari para birimlerini MT.Gox hesaplarına rahatlıkla koydukları güvenine de dayanmaktadır.
İkincisi, gördüğümüz gibi, MT.Gox, Willy ve diğer robot hesaplarında gerçekten de Bitcoin fiyatının artmasında çok olumlu bir etkisi oldu. Bu bakış açısına göre, MT.Gox'un Bitcoin'de hileli işlemler gerçekleştirmek için yapay olarak robot hesapları kurma motivasyonu, bilgisayar korsanlarının yasadışı kar elde etmek için bu robot hesapları aracılığıyla Bitcoin'i daha düşük fiyatlarla elde etmek için yukarıda belirtilen MT.Gox tasarım boşluklarını kullanması olabilir.
Sahte işlemler Bitcoin fiyatlarını etkiler
Her durumda, kağıt, robot hesaplarla bitcoin işlemlerini sahtecilik davranışının genel bitcoin piyasa değerinde çok önemli bir değişikliğe sahip olduğunu iddia ediyor. Grafikte gösterildiği gibi, Markus'un aktif döneminde günde ortalama 9302 bitcoin satın aldı ve bu, MT.Gox'un toplam işlem hacminin yaklaşık% 21'ini oluştururken; Willy, MT.Gox'un günlük toplam işlem hacminin yaklaşık% 18'ine katkıda bulundu. Sonuç olarak, bu robotlar tarafından satın alınan bitcoin sayısı küçük bir sayı değil ve o sırada dört büyük borsada bile sırasıyla% 12 ve% 6 hisseye katkıda bulundular.
Markus'un aktif döneminde, Mt.Gox'un medyan günlük işlem hacmi 42.000 bitcoin idi ve Mt.Gox, Bitstamp, Bitfinex ve BTC-e'nin dört büyük borsası, Bitcoin fiyatlarındaki ortalama günlük artış% 1,9'du. % 2,9; Buna ek olarak, Mt.Gox'un medyan günlük işlem hacmi sadece 17.400; Benzer şekilde, Willy aktif olduğunda, bu dört borsanın bitcoin fiyatı günde ortalama% 4.8 -% 5.0 artmaktadır. Aktif olmadığında, dört borsadaki fiyatlar biraz düştü.
Makale, MT.Gox sahte işlemlerinde yer alan bu botların yalnızca ticaret platformlarının Bitcoin fiyatını artırmakla kalmayıp, yanlış ve müreffeh bir işlem durumu yarattığı, aynı zamanda diğer büyük Bitcoin işlemlerini de desteklediği sonucuna varıyor. Konum içindeki genel Bitcoin fiyatındaki artış.
Makale, özellikle şüpheli işlem etkinliği verilerini her biri üç ay olan beş zaman dilimine böler. Markus'un sekiz aydır aktif olduğu ve dört zaman periyodundan geçtiği, Willy'nin ise 4. zaman periyodunda ağırlıklı olarak aktif olduğu görülebilir. Bu süre zarfında, Willy'nin aktif olduğu 50 gün boyunca USD ile Bitcoin arasındaki değişim oranının önemli ölçüde arttığını, ancak Willy'nin aktif olmadığı günlerde düştüğünü gördük.
Diğer borsalar da, robotun yanlış işlemleriyle yakından ilgili USD / Bitcoin döviz kurunda bu tür dalgalanmalar gördü. Bu, yapay manipülasyon yoluyla, bu süre boyunca genel Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
Makalenin sonunda, makale, Bitcoin gibi dijital para birimleri ana akım dünyaya gerçekten girmek istiyorsa, fiyatları basit teknik yollarla manipüle etme durumunun artık gerçekleşemeyeceğini belirtti. Bitcoin'i hızlı bir şekilde zengin olmanın bir yolu olarak kullanan yatırımcılar için, Bitcoin fiyatlarındaki ani yükseliş ve düşüşün arkasındaki bu insan faktörlerine karşı uyanık olmalı ve kripto para birimi piyasasının hala erken bir kusurlu aşamada olduğunu ve birçok düzenlemeye sahip olduğunu anlamalıdırlar. Ve teknik riskler.
Sonuç
Leifeng.com'daki AI Financial Review, maruz kalan tekniklerin tümünün modası geçmiş teknikler olduğunu bildirdi. O zamanlar, Bitcoin'in fiyatı sadece yaklaşık 1.000 yuan'a yükseldi, ancak şimdi 2017'yi geçtiği için Bitcoin'in fiyatı, Bitcoin gibi dijital para birimleri ve çeşitli ülkelerdeki finans dahil geleneksel işletmeler ile 20.000 ABD doları zirveye yükseldi. Bitcoin vadeli işlemlerinin kademeli entegrasyonu, bitcoin vadeli işlemlerinin doğuşu, bitcoin ETF listelerinin sürekli söylentileri, genel piyasa büyüklüğünün ve hacminin hızlı genişlemesi ve bitcoin'in işlem özellikleri ve depolama değeri hala var olduğu sürece finansal araçların sürekli artması, insanlar çıkarlara göre yönlendiriliyor. Acele etme psikolojisi değişmeyecek, manipülasyon araçları da gün geçtikçe değişecek ve fiyat manipülasyonu riski giderek daha belirgin hale gelecektir. Bu, sektördeki insanları net bir anlayış sürdürmeye ve sanal para piyasası ve hatta blok zinciri endüstrisi için iyi bir geliştirme ortamı yaratmak için daha eksiksiz ve etkili bir piyasa mekanizmasının doğuşuna çağırıyor.
WeChat genel hesabı @AI incelemesini takip edin (ID: aijinrongpinglun), orijinal makaleyi almak için "kağıt" a yanıt verin.
Lei Feng
