Ne kadar artırılacağına dair aritmetik bir problem
11 Nisan'da düzeltildi. Şangay Menkul Kıymetler Borsası 50 Endeksi dışında,% 2'lik bir ilk düşüş, son günlerde genel olarak küçük bir düşüş olarak kabul ediliyor.
Endüstrinin perspektifinden, büyük endüstriler, kuşkusuz kurtulanlar karşısında düştü. Özellikle Çarşamba günü iyi performans gösteren içki ve ilaç alma sektörü en kötü performans gösteren sektör oldu.
Sadece Çarşamba günkü içki ve uyuşturucu alım stoklarındaki artışın, gerçek bir bağımsız güçten çok kısa vadeli haberlerin uyarıcısı olduğu söylenebilir.
Düşerse pozisyonunuzu yükseltmek ister misiniz?
Bir boğa piyasası düşüşle karşılaştığında, giderek daha fazla insan bu fikre sahip oluyor.
Bir boğa piyasasında, düşüşte pozisyonları artırmaya cesaret etmek iyi bir fenomendir - en azından bu, yüksek olasılıklı başarılı bir operasyondur ve bir ayı piyasasında pozisyonları arttırmaktansa "trendden yararlanmak" daha iyidir.
Ancak depoların artması için her zaman makul bir fiyat beklemek zorundayız.
Başlangıç noktasından bu yükseliş dalgasının en yüksek noktasına kadar sayılırsa, CSI 300 endeksinin düzeltmesi şu ana kadar oldukça sınırlı kaldı, kabaca% 30, hatta en yaygın olan% 38,2 bile değil. Bu tür geri aramalar hiçbir şey değildir.
Dahası, Şangay ve Shenzhen 300 Endeksinin şu anki saatlik zaman çizelgesi, RSI endeksi 50'nin altına düştü ve hala 40'tan biraz mesafe var.
Boğa piyasası hızla yükselirken, 50'de toparlanan birçok güçlü endüstri vardı, ancak şu anda bunun önceki üç ay kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden dikkatli olun ve daha fazla geri arama bekleyin.
Sonuçta, mevcut kaplumbağa modeline göre, CSI 300 Endeksinin stop loss mesafesi% 7,76'dır ve bu hala nispeten büyüktür.Karşılaştırıldığında, bu piyasa dalgasının ayar pozisyonunu başlangıçta görebilirsiniz, bu da aşağıdaki şekilde çapraz yıldızın konumu. , Stop loss alanı sadece% 1.46'dır, bu tür bir pozisyon risk oranını artırmak için daha uygun pozisyondur.
Elbette, pozisyonları yükseltmek isteyen öğrenciler, Turtle'ın tam sürümünde oluşturulan stop loss alanına dayalı olarak artış aralığını belirleme fikrini öğrenmek isteyebilirler.
Bu şekilde çözülmesi gereken sorun çok basit, yani bir boğa piyasası krizinde pozisyonunuzu artırmak istediğinizde ne kadar artırmalısınız?% 100 fon girişi mi yoksa küçük bir yüzde mi?
Bu oran nasıl hesaplanır?
Her şeyden önce, pozisyondaki her artış için izin verilen bir zarar marjı belirlemelisiniz.
Örneğin, ihtiyatlı bir yatırımcıyım, bu yüzden her düştüğümde, artan fonlardan yalnızca% 5'lik bir zarara katlanmak istediğimi şart koşabilirim.
Şu anda, ticaret kurallarınıza göre olası durdurma kaybınızı hesaplamanız gerekir.
Örneğin, kayıp durdur durumumuzdaki potansiyel kaybı ölçmek için kaplumbağa kaybını durdur modeline dayanan kaplumbağa modelini kullanırız.
Örneğin, şu anda bu değer% 7,76'dır ve% 5'ten çok daha fazladır.
Nasıl yapılır?
Şu anda pozisyonu artırmak ve aynı zamanda zararı durdur anındaki kaybın mevcut fonların% 5'inden fazla olmamasını sağlamak istiyorsak, tek çözüm yatırım oranını düşürmektir.
5 ÷ 7.76 =% 64.43, yani şu anda pozisyonu artırmak için pozisyonun yalnızca% 6,5'ine yatırım yapabiliriz.
Tam tersine doji'nin yukarıdaki konumunda potansiyel stop loss alanımız sadece% 1,46, yani% 5'in çok altında, o zaman% 100 fon ile pozisyonu artırabiliriz.
Bu çok basit aritmetik problem rüzgar-rapor oranı problemini çözer. Stop-loss mesafesi kısa ve rüzgar raporu oranı büyükse pozisyonu artırın; stop-loss mesafesi uzunsa pozisyonu artırın.
Aslında bu fikir sadece depo eklerken geçerli değildir, kaplumbağa modeli ile depo inşa ederken bile buna başvurabilirsiniz.
Bu makale EarleTF'den alınmıştır.
Daha heyecan verici bilgiler için lütfen finans sektörü web sitesini (www.jrj.com.cn) ziyaret edin
