Piyasa rakiplerini analiz ettikten sonra bir emir verin. "Sipariş akışı ticaret stratejisi" kendinizi ve rakibinizi tanımanıza ve yenilmez olmanıza olanak tanır.
sipariş akışı piyasadaki sipariş akışının gerçekten fiyatın hareket etmesine neden olduğu ticarette bir kavramdır. Emir akışı, finansal piyasaların birçok yönüne uygulanabilir. Zararı durdur, piyasa mikro yapısı, piyasa yorumu, teknik analiz ve diğer modlar gibi.
Sipariş akışı işlemleri " şeklinde tanımlanabilir. oyun içinde oyun Bir adım daha ileri gidersek, tüccarların kararları oyunun kurallarına dayanan temel stratejilere değil, diğer tüccarların kararlarına dayanır.Rakiplerinizin aynı hamleleri tekrar tekrar yapacağını biliyorsanız, durum hakkında bir şeyler yapın. Kendinizi yenilmez kılmak için tepki verin ve stratejinizi ayarlayın.
Bu, sipariş akışı analizinde önemli bir kavramdır çünkü ticaret ve finansal piyasalar insanlar arasındaki rekabettir. Piyasanın emir akışını okumak, genellikle diğer tüccarların ne yapıyor olabileceğine dair bilginize bağlıdır. Sipariş akışını gerçekten anlamak için piyasadaki zayıf noktaları nasıl tespit edeceğinizi ve bunlardan nasıl yararlanacağınızı öğrenmelisiniz.
Sipariş akışının bileşimi
Emir akışını anlamak için yapmamız gereken ilk şey piyasadaki emir türlerini anlamaktır. Genel sipariş türleri aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:
Limit Emri
Bir limit emri, bir tüccarın belirli bir hedefi satın almak veya satmak için bir emir vereceği zamandır. Mevcut fiyatın altında veya üstünde olan bu emirlere "limit emir" denir. Limit emirleri, tüccarların belirli bir dayanak için ideal fiyatlarından daha fazlasını ödememelerini sağlar. Limit emirleri, sipariş akışının ve modern piyasaların üzerine inşa edildiği temeldir.
Market siparişi
Limit emirlerinin aksine, piyasa emirleri ideal fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleştirilebilir. Basitçe söylemek gerekirse, bir piyasa emri tanımladığınız miktarı uygular, ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Bu, siparişinizin bir dizi fiyat için gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Derhal idam edilmeleri gerekir. Sonuç, piyasa emirlerinin piyasadaki mevcut likiditeyi azaltması olabilir.
Bu, tüm sipariş akışının çok önemli bir unsurudur. Belirli bir fiyattaki likidite (yani limit emirler) tüketilene kadar fiyat değişmez. Bu nedenle, fiyat değişikliklerinin ana nedeni piyasa emirleridir.
Siparişi Durdur
Stop-loss emri, dayanak fiyat önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaştığında piyasa emri haline gelen bir emir türüdür. Zararı durdur, genellikle temasta zararı durdur, satın alırken zararı durdur veya satışta zararı durdur olarak ikiye ayrılır.
Her üç sipariş türü de aynı şekilde çalışır. Bununla birlikte, bir hit stop genellikle piyasadan çıkmak için bir emir iken, bir al/sat stop emri piyasaya girmek için bir emirdir. Stop-loss emirleri, gerçekleştirilebilen durağan emirler oldukları için piyasaya likidite sağlar. Ayrıca, piyasa emirleri haline geldiklerinde likiditeyi boşaltarak fiyat değişikliklerini kolaylaştırabilirler. Tüccarlar bu emirlerden ve yarattıkları verimsizliklerden yararlanabilirler.
Likidite Dağılımı ve Sipariş Akışı
Artık emir türü açık olduğuna göre, likidite dağılımını anlamamız gerekiyor. Büyük tüccar A'nın 1000 sözleşme satın alması gerekiyorsa ve likidite yalnızca 100 sözleşme gerçekleştirebiliyorsa, tüccar A'nın emri, piyasa fiyatını artırmadıkça yerine getirilmeyecektir. Ancak Tüccar A doğal olarak daha yüksek bir fiyattan değil, daha düşük bir fiyattan satın almak istiyor.
Kaybı Durdur ve Akışı Sipariş Et
Birçok tüccar stop-loss emirleri kullanır. Stop-loss emirleri, kaybedilen pozisyonlardan manuel olarak çıkmak yerine ticaret kurulumlarının riskini yönetmek ve dış disiplini uygulamak için önemlidir.
Ancak, stop loss iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Piyasa likiditesi üzerindeki etkileri benzersizdir. Stop emri, bir piyasa emri ve bir limit emrinin unsurlarını birleştirir (stoplar ve emirler, bir limit emrinin fiyatından verilir ve piyasa yürütmesi, bir piyasa emriyle aynıdır). Bu yapı hem tüketebilir hem de likidite sağlayabilir.
Likidite dinamikleri göz önüne alındığında, limit emirleri, tüccarların piyasa emirlerini yerine getirmelerine izin vererek likidite sağlar. Zararı durdur emri, karşı emrin uygulanması olarak düşünülebilir. Stop emirleri, tüccarların stop fiyatından limit emirleri gerçekleştirmelerine izin vererek likidite sağlar.
Sipariş akışı ticaret senaryosu örneği
Bir örnek üzerinden sipariş akışının ticaret senaryosunu anlayalım. Xiao Ming'in uzun 100 sözleşme yapmak istediğini varsayalım. Bir pozisyon açması gerekiyor. Konunun güncel fiyatı 45/46$'dır. Piyasa derinliği aşağıdaki gibidir:
Xiao Ming daha sonra uzun pozisyonunu bir piyasa emriyle kurdu. 100 sözleşmesi yukarıdaki 4 fiyatta likidite tüketiyor. Uzun sözleşmelerindeki ortalama teminat 47,50 dolardır (her biri 46, 47, 48 ve 49'luk 25 sözleşme). Xiao Ming ayrıca 50$'da stop emri olan en az 500 sözleşme olduğunu tahmin ediyor (çünkü kendi deneyimine göre bu önemli bir alan ve stoplar muhtemelen bu miktara ulaşmış durumda). Bu fiyat aynı anda tetikleyecek ve fiyatı 53$/54'e kadar yükseltecek.
Xiao Ming, zararı durdur emri fiyatı 50$ olan en az 500 kontrat olacağını tahmin ettiğinden, daha uzun sürmeye başlamadan önce 100 kontratlık bir satış limitini 51$ olarak belirledi.
Ortalama giriş fiyatı 47.50 dolar, kar al 51 dolar ve her işlem 3.50 dolardan dolduruluyor. Bu kulağa pek hoş gelmese de Xiao Ming'in 100 kontratla işlem yaptığını unutmayın.
Xiao Ming, bir "kayıp durdurma avı operasyonunu" başarıyla tamamladı. Birçok acemi tüccar, bu davranışı, spreadleri genişletmeye devam eden vicdansız brokerler gibi faktörlere bağlayacaktır. Bazı şüpheli aracılık davranışlarının olduğu doğru olsa da, genellikle kâr elde etmek için güvenilir bir yöntem kullanan diğer piyasa spekülatörleridir.
Sipariş Akışı Dinamik Grafik Örneği
Sipariş akışı ticaret stratejisini tam olarak anlamamanız önemli değil, hadi bir dizi çizelge aracılığıyla sipariş akışının dinamik performansını anlayalım. Bu örnekte, altın fiyatı kısa vadeli bir yükseliş trendinde. Bu nedenle, satış fiyatları alış fiyatlarından daha az likittir. Büyük tüccarlar uzun olmak isterler ve kayma ve büyük fiyat dalgalanmaları istemezler.
Xiao Ming iki potansiyel sipariş alanı belirledi:
C. 1296 $, ulaşacağını düşündüğü yerdir ve üzerinde bir zararı durdur emri olduğunu fark eder.
B. Ayrıca, piyasa fiyatını etkilemeyecek olan 1290 dolardan uzun süre devam edebileceğine inanıyor. Satın alabileceği satış durdurma emirleri olduğunu biliyordu.
Yukarıdaki resimde, fiyatın aslında 1290 doların altına düştüğünü görebiliriz. Xiao Ming, istediği fiyattan memnun kaldı. Xiao Ming ayrıca satın alma limitini 1.290$'a düşüren herhangi bir tüccarın başının belada olabileceğini fark etti. Pozisyonlarını kapsayacak satın alma emirleri herhangi bir ralliyi körükleyecektir.
Xiao Ming'in uzun pozisyonunu 1296$'dan karşılamak için bir satış limit emri var. Likidite (yani: zararı durdur emirleri) birden fazla tepeyi aştığında emrin yerine getirileceğinden neredeyse emin.
Xiao Ming'in burada altın cinsinden stop-loss emri likiditesini iyi kullandığını görebiliriz. Özellikle 1.296 doların üzerinde likidite önemli ölçüde artacaktır. Belki biri Xiao Ming'in daha önce kullandığı numarayı kullanmıştır.
Sipariş Akışı Ticaret Hususları
Piyasa oynaklığının tek nedeni sipariş akışıdır. Ve amacımız, siparişlerinin belirli alanlarda yığılacağını varsayarak piyasa katılımcılarından yararlanmak. Teknik tüccarlara genellikle "güçlü" destek seviyeleri satın almaları ve "güçlü" direnç seviyeleri satmaları öğretilir. Ayrıca, genellikle ticaret aralıklarının uç noktalarının dışında zarar durdurma emirleri vermeleri ve bir sonraki destek ve direnç seviyesine doğru bir çıkış aramaları söylenir. Bunların hepsi yararlanabileceğimiz şeyler.
Daha yüksek zaman dilimleri, sipariş akış momentumu için genellikle daha önemlidir. Genellikle, tüccarlar, zaman çerçevesinin, dayanak üzerinde işlem yaptıkları zamandan daha uzun olması gerektiğine inanırlar. Çoğu tüccar, kilit günlük ve haftalık direnç seviyelerinin nerede olduğunu bilir. Tersine, çoğu tüccar, ticaret yaptıklarından daha kısa bir zaman diliminde neler olduğunun genellikle farkında değildir.
Daha teknik faktörlere sahip alanların daha fazla sipariş tutması muhtemeldir. Grafiğinizde destek seviyeleri, trend çizgileri, baş ve omuzlar, hareketli ortalamalar vb. olan bir alanınız varsa, çevresinde çok fazla sipariş yığılmış olabilir. Bu, bu alanda daha fazla sipariş akışına yol açacaktır.
Daha uzun süreli grafik veya teknik analiz, daha fazla sipariş akışı getirecektir. Bu "güçlü" destek seviyesini hatırlayın. 5 kez sıçrayan bir destek seviyesi düşünün. O zaman bu bölgenin çevresi teknik tüccarlar için bir "cennet" olmalıdır. Burada da daha fazla sipariş akışı olması şart.
Piyasanın tüccarları nereye dokunacağını ve çekeceğini bildikten sonra, bu emir akışını alım satımlarınıza dahil etmenin yolları vardır ve insanlar karar vermek için emir akışını kullanabilir.
Altın örneğinde likiditenin çekiciliğinden yararlanmanın bir yolunu görüyoruz. Tüccarlar, yüksek pozisyonların önüne geçmek için emir akışı bilgilerini kullanırlar ve uzun pozisyonları, büyük satın alma-durdurma pozisyonlarının sağladığı likiditeye karşı korurlar. Bu yöntem, Xiao Ming gibi, fiyatı yoldan çekmeden emirleri yerine getirmek için bu alanları kullanması gereken büyük tüccarlardan yararlanır.
Aynı ticaretin bir başka yönü de, Xiao Ming'in düşüş trendinde zararı durdur emirlerini kullanmaya başlamasıdır. Bu satış durdurma emirlerini daha büyük bir likidite havuzuna gitmek için kullandı. Altının yukarı yönlü likiditesi emildikten sonra bunun tekrar olduğunu da belirtmekte fayda var.
Belki bu makaleyi okuduktan sonra, sipariş akışı işlemlerinin mekaniğini tam olarak anlamadınız, ancak her durumda, grafik dışında piyasada neler olup bittiğini ve bunun neden ve sonuçlarını düşünmeye değer.
