Ticaret zamanlamasını kolayca bulmak istiyorsanız, bu stratejide ustalaşmanız yeterli
Ortalama regresyon, finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan matematiksel bir teoridir. Uzun vadeli dalgalanmalardan sonra piyasanın ortalama fiyata geri dönme eğilimini temsil eder. Bu, bir ticaret tablosundaki ortalama fiyat veya hatta belirli bir ekonominin büyüme oranı olabilir.
Zamandan bahsetmişken, şu cümleyi duymuş olabilirsiniz: Zaman her şeydir. Hayattaki her şey için geçerlidir ve ticaret bir istisna değildir. Muhtemelen çoğu tüccar bu görüşe katılıyor: Sürekli karlı bir döviz tüccarı olmak istiyorsanız, doğru zamanı kavramak önemlidir. .
Sonuçta, dün yükseliş gösteren piyasa bugün kısa sürebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Fiyat hareketi tüccarlarının piyasa zamanını tahmin etmenin birkaç yolu vardır: temel seviyeleri, fiyat eylem stratejilerini ve hatta çıkış modellerini kullanabiliriz. Ancak piyasa eğilimlerini tahmin etmenin başka bir yolu daha var ve bu ortalama dönüşümü kullanmaktır. Bir pazarın ortalama fiyatını nasıl ölçeriz diye sorabilirsiniz. Cevap doğal olarak hareketli ortalamanın (MA) kullanılmasıdır.
Hareketli ortalamaya gelince, herkes buna aşinadır.Adından da anlaşılacağı gibi, hareketli ortalama belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı gösterir. Bu 10 gün veya 10 dakika olabilir. Hareketli ortalama, geçmiş fiyatlara dayandığı için gecikmeli bir göstergedir.
Hareketli ortalamaların iki temel biçimi vardır - basit hareketli ortalama (SMA) ve üstel hareketli ortalama (EMA). Basit hareketli ortalamalar, geçmiş fiyatların düz çizgi ortalamalarını kullanırken, üstel hareketli ortalamalar son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Hareketli ortalamaların en yaygın kullanımı, yeni bir trendin başlangıcını veya hatta mevcut bir trendin gücünü belirlemeye yardımcı olmaktır. Ancak bu yazıda kullanacağımız yöntem bu değil. Bunun yerine, hareketli ortalamaları daha anlayışlı bir şekilde kullanacağız - ortalama bir geri dönüş aracı olarak.
Ortalama gerilemeyi anlayın
Bu noktada, bir hareketli ortalamanın veya hareketli ortalamaların kombinasyonunun bir ortalama geri çevirme aracı olarak nasıl kullanılabileceği oldukça açık olmalıdır. Sonuçta, hepsi ortalama değerlere dayanıyor. Basit olması için, bu terimi parçalamak için aşağıdaki iki tanımı kullanacağız, yani
Ortalama = ortalama fiyat
Regresyon = döndürülen ortalama fiyat
Bu şekilde herkes, ortalamaya atıfta bulunduğumuzda ortalama fiyatı kastettiğimizi netleştirebilir. Getiriye atıfta bulunulduğunda, piyasanın getirdiği ortalama fiyatı ifade eder. Ortalama dönüşün nasıl çalıştığına bir göz atalım.
Yukarıdaki resimde, iş başında olan iki unsur olduğunu unutmayın. Ortalama ve anlama gerileme. Bu, ortalama geri dönüşün en temel şeklidir. Artık ortalama geri dönüş stratejisi aracı olarak hareketli ortalamaların nasıl kullanıldığını anlamaya başladığınıza göre, ikisi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için biraz daha derine inelim.
Ortalama dönüş ve hareketli ortalama
Bulmamız gereken ilk şey, hangi hareketli ortalamayı kullanmamız gerektiğidir. Huishangjun, herkesin 10 ve 20 üstel hareketli ortalamaya (EMA) öncelik verebileceğini öne sürdü. Aynı zamanda, bu iki hareketli ortalama dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılabilir. Aşağıdaki resmi örnek olarak alın:
Yukarıdaki grafik, 10 günlük ve 20 günlük EMA uygulanmış günlük AUDUSD grafiğini göstermektedir. Kırmızı 10 hareketli ortalamanın, 20 hareketli ortalamaya göre fiyat hareketine daha yakın olduğunu unutmayın. Bunun nedeni, 10 puanlık hareketli ortalamanın ilk 10 döneme, buradaki gün sayısına ve 20 puanlık hareketli ortalamanın önceki 20 güne dayanmasıdır.
Yine aynı tabloya bakalım ama bu sefer bu hareketli ortalamalara farklı bir şekilde bakacağız.
Bu sefer, ortalamanın gerilemesini temsil etmek için 10EMA ile 20EMA arasındaki alanı bir alan olarak kullanıyoruz. Bu alan, piyasa yükselip alçaldıkça ortalama fiyatı temsil eder.
Piyasanın her trendde nasıl destek ve direnç bulduğuna dikkat edin. Ticaret fırsatlarını bulacak alanları bulmaya yardımcı olmak için 10 ve 20 üstel hareketli ortalamaları bu şekilde kullanırız.
Stratejinin odaklanması gereken değişkenler
Ortalama bir geri dönüş stratejisi kullanırken karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri, piyasanın ortalama fiyata tam olarak döndüğünü nasıl bileceğidir? Bu sorunun cevabı üç değişkene bağlıdır.
Market
"Piyasayı" ticaretini yaptığınız döviz çiftleri, emtialar, değerli metaller vb. Olarak tanımlayacağız. Her pazarın kendine has özellikleri vardır. Diğer bir deyişle, her pazarın trendlere girme ve çıkma konusunda kendine özgü bir yolu ve trendlerde yükselme ve düşüş şekli vardır.
Ortalama fiyat söz konusu olduğunda veya ortalama fiyatın ne kadar uzaklaştığı söz konusu olduğunda, iki pazar aynı değildir. Ancak, 10 ve 20 EMA'nın yardımıyla, bu alan herhangi bir pazarda tanımlanabilir. Bunun nedeni, hareketli ortalamanın piyasaya göre buna göre ayarlanacak olmasıdır.
zaman aralığı
Tersine çevirmek söz konusu olduğunda, zaman çerçevesi çok önemlidir. Farklı pazarlarda olduğu gibi, her bir zaman diliminin kendi çalışma modu vardır. İstatistiklere göre, 10 üstel hareketli ortalama ve 20 üstel hareketli ortalama, 4 saatlik ve günlük grafiklerde en iyi şekilde çalışır.
Mevcut piyasa koşulları
Bu, üç değişkenden en önemlisi olabilir. Mevcut piyasa durumu, piyasanın ortalamaya verdiği tepkiyi "yorumlayabilmenizdir". Ortalama geri dönüşün araştırılması ve uygulanmasının trend pazarlar için en uygun olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle, eğer piyasa bir aralıkta konsolide oluyorsa, ortalama geri dönüşün pek bir faydası olmayacaktır.
Ortalama regresyon stratejisi uygulayın
Aslında, başarılı bir döviz işlemcisi olmak tamamen zamanlamaya bağlıdır. Pazar dinamikleri sürekli değişiyor ve ortalama geri dönüşün kullanılması, giriş zamanlamasını doğrulamamıza yardımcı olabilir. 0 üstel hareketli ortalamanın ve 20 üstel hareketli ortalamanın, dört saatlik bir grafikte işlem zamanlamasını belirlemenize nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım.
Yukarıdaki dört saatlik USDZAR grafiği, hareketli ortalamanın ticaret fırsatlarını bulmamıza nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. Piyasa hareketli ortalamadan uzaklaştığında, alış veya satıştan kaçınmalıyız çünkü bu aşırı gerilmiş fiyatlar hızla ortalamaya dönecektir.
Yukarıdakiler, ortalama geri dönüşün ticaret stratejisinin temel açıklamasıdır. Takip eden makalelerde, ortalama geri dönüş hakkında daha fazla üst düzey uygulama vakası paylaşacağız.Umarım dikkat etmeye devam edersiniz.
- İlgili makale okuma: "Trend ticareti ile ortalama geri dönüşün mükemmel kombinasyonu, kazanma oranı% 80'e ulaşabilir mi?
